楼主: 詩魂

这样学技术分析最有效(全)

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:39:29 | 显示全部楼层
我有一位朋友也是专栏的读者,在跟他聊到指标确认的取箱时,发现我可能在说明的时候交待得不够清楚,以致於让人误解了。先回顾一下之前的说明:
当指标讯号发生时,例如黄金交叉,我们应重视的是K线而非指标,指标发生讯号时的那一根K棒可视为关键K棒。
IF 关键K棒:

1. 没有预期的行为,例如黄金交叉,应该要表现多头强势。但如果黄金交叉後反而出现黑K,可以直接予以忽略,或者等下一笔K线做确认,如果还是没有预期的强势表现,例如日出阳线,出大量等行为,可以直接忽略这个讯号

2. 有出现预期的行为表现,但它的下一笔K线却出现相反的讯号。例如黄金交叉的当笔K棒为日出长阳,带量。但其下一笔K棒却以日落收长阴收破关键K棒,也确认黄金交叉讯号失效。

3. 有出现预期的行为表现,而且它的下一笔K线持续强势,确认指标讯号有效

4. 有出现预期的行为表现,但它的下一笔K线没有持续强势,但也没有出现如2的行为,应取箱观察,以两笔K棒的最高点与最低点画出箱子。以黄金交叉为例:
      a. 如果不破箱底,反而是以强势K棒突破箱顶,确认指标讯号有效

      b. 如果不以强势K棒突破箱顶,反而跌破箱底,确认指标讯号无效

      c. 如果未出现a, b之现象,持续予以观察

假如指标讯号发生後,是属於以上的第4种,该如何取箱呢?应该取讯号发生时的K棒,也就是上述所说的"关键K",假设它是发生在11月24日,跟它的下一笔K棒,假设是11月25日。取箱就是拿这两天的K棒,两者之中的最高点及最低点做观察。假设11月24日那天的K棒,最高价是1.5,最低是1.35,而11月25日那天的K棒,最高价是1.55,最低价是1.45。在取箱後,箱子的高点就是1.55(因为1.55比1.5更高),而箱子的低点就是1.35。如果还不明白,请您提出来讨论。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:43:25 | 显示全部楼层
有網友針對作業提出了很好的問題,他的問題如下:
問題1:
參考了《料勢》第259頁的內容後,所謂 a. 不破箱底,反而是以強勢K棒突破箱頂,這裡的強勢K棒突破箱頂,指的是後續K棒以收盤突破箱頂,即出現某筆K棒,其收盤價高於箱頂,請問理解是否正確?

問題2:
如果不破箱底 / 反而跌破箱底,這裡的 " 破 ",是指 (i) 箱底沒有出現任何被跌破的現像,包括不曾被影線下穿,還是 (ii) 指箱底沒有發生被收盤跌破?考慮到既然是根據關鍵K棒而畫出的箱子,答案應該是 (i)

值得贊賞的是這位網友除了提問以外,也嚐試提出自己的看法,這是最高級別的提問技巧。除了提問,也提出自己的看法,能讓解答者了解他的思路,從而能夠準確的回答他的問題,或糾正他的問題,如果他的思路有任何不正確之處。

他所提出的看法,以及我隨後所做的回答,請參考這一篇第9樓第11樓。其他樓層的解答也很值得大家參考,並歡迎大家寫下7樓的作業。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:45:13 | 显示全部楼层
有网友反应说:
看到4条ma眼睛不累吗

排除见仁见智,有的人觉得累有的人乐在其中的说法,首先我要说明的是这次的分享,之所以要看四条均线的原因:

在这个分享中,原本只看10MA与65MA的交叉及鸭嘴讯号,而後我们见证了只看两条均线的一些问题,这里就不再赘述。
我之前也一再的重申,解决问题的方法有很多,而我分享的方法,例如以5MA与21MA的交叉讯号做为领先退出的依据,并不是最好的解决方法,却是最简单而有效的方法之一。因为这个分享,主要是以交叉及鸭嘴讯号为买卖的依据,最简单直觉的方法就是同样使用交叉的方法,只是更改指标的参数。这可以大大减少读者的学习负担,让读者先以这些简单的方法下手,如果觉得有再进一步学习的必要,才学习其他指标,或者其他技术理论。

此外,我也多次重申,对於非初学者而言,其实可以根据自己学习过的丶或已熟练的技术来解决这类的问题。如果您有任何更容易学习或更有效果或能更快速解决这类问题的方法,非常欢迎您提出来分享给大家参考。

事实上,由於10MA,65MA以及5MA及21MA的组合,并不会在同一时间使用,所以在需要使用相应指标的时候,才把该指标绘至图表上,就不会眼花了乱了,我一般在看图表时看的是裸图 (是指没有任何指标的K线图),在有必要时才加上所要参考的指标,这个作法也许您会喜欢,供您参考。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:46:07 | 显示全部楼层
我在这一系统的分享中,为大家出了一道题

题目也是随手取得的,刚好出题之前我在看美元指数USDX的走势图,所以就撷取了当时的图表,表示几处关键K的位置,请有兴趣的读者练习看看。

由於这方法本身并没有太大难度,所以大家的解答几乎是正确的。难得的是有些读者还加上了K线盘态以及K线行为一起观察。
更难得的是有网友刻意指出了这道题的盲点。这盲点是原题中所没有标示出来的。有兴趣的朋友可以参考。

关於这盲点,应该要如何克服呢?

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:48:56 | 显示全部楼层
我们在这一系列的分享中,学会了判断指标交叉讯号及鸭嘴讯号,并据此做为进场的依据;而後我们学会改善工具,以保住盈利;之後我们学会了怎麽过滤无效的,指标杂讯。问题从来没有就此结束,问题永远在我们的交易进行中被发现,所以我们要不断的重覆找出问题的核心原因,然後改善,再验证,然後继续为新发现的问题重覆着同样的改进工作

解决这类的技术问题,主要有两大方向,一是朝着指标下手,另一个则是朝向市场的关键行为下手。朝指标下手的手段,一般比较常见的作法也有两个方向,一是fine tune指标的参数,另一个方向是寻找更适合的指标,取而代之,或者做为辅助。这两种方法各有优缺点,分别说明如下:

1. fine tune指标的参数:
优点就是可以重覆使用同一个指标,减低重新学习的成本。但这很明显的存在一个大问题,就是这个指标本身很可能本质上无法解决某类问题,如果不断朝着同一个指标做改进,或者不断花时间fine tune指标参数,既便看到效果,也是一时的,下次会再度发现同样的问题,甚至引发其他问题,我们一般称之为side effect。比如说移动平均线,较长周期的均线,反应较慢,而较短周期的均线,较为敏感。为了保住盈利,您也许将较长周期的均线改为较短周期的均线,目的是让走势发生转折时,能更早就感应到,使得交易人能更早就执行停利,以保住更多的盈利。看似完美,但它也引发其他问题,例如您可能容易"被洗"。不妨参考这篇所提到的盲点

2. 寻找更适合的指标
缺点很明显就是大大增加了学习成本,只是学习还远远不够,还需要长时间验证及熟悉之。除此之外,由於变数更多了,发生side effect时往往会更难找到核心问题,解决的难度也大大提高。这也是为何朝1下手做改进的人总是比朝2下手的人多。其优点也很明显,就是更有针对性,也更为合理。每个指标必然都有其优势及其限制,如何有效发挥各种指标的优势,避免或减低其劣势,就考验我们的技术能力了。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:50:32 | 显示全部楼层
朝指标下手的手段,一般比较常见的作法中,一是fine tune指标的参数,另一个方向是寻找更适合的指标,取而代之,或者做为辅助。然而这两种方法各有优缺点,如前文提到的,fine tune指标的参数容易顾此失彼,可能补强了或解决了某一个问题,却延伸出另一个问题;解决了延伸的问题,可能原本早已解决的问题又出现了,或者又再度延伸出更多问题出来。而寻找更适合的指标呢,需要花费更长的时间学习和验证以外,有可能会导致side effect更难察觉,未来追塑问题时,需要花费更多工夫来找问题,以及解决问题。

最主要的问题在於,以上述的方式来解决问题,并非深入核心的解决方法。我们可以用策略来改善上述的问题,取长补短,但始终是头痛医头,脚痛医脚,并不是深入核心去找出头痛的原因或脚痛的原因,然後针对核心原因去解决问题。也许头痛的原因是心脏出了问题,以至於无论服食多少止痛药,都只能解决短痛的问题,只要头痛的问题没有根治,就会一直存在,甚至越来越严重。

要解决核心的问题,找出问题的本质,必须从市场的关键行为下手。我所提倡的吃鱼理论,就是萃取市场关键行为的精华,再连结成一套有系统的方法。比较明显的缺点也是投入学习的成本较高,一旦上手,在操作上反而更有效率。原因在於,指标的讯号不再是频密的看,而是只挑最有机会成功的看。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:51:24 | 显示全部楼层
要解决核心的问题,找出问题的本质,必须从市场的关键行为下手。我的吃鱼理论是萃取市场关键行为的精华,再连结成一套有系统的方法。在使用这套方法时,指标的讯号不再是频密的看,而是只挑最有机会成功的看。




从这两张图来看,把走势分为鱼尾丶鱼身和鱼头三个部份,准确的说就是分为三个阶段:

    1. 鱼尾阶段
    2. 鱼身阶段
    3. 鱼头阶段



之後,再度进入鱼身阶段,而後鱼尾阶段,...如此周而复始的循环着。

由这两张图可看出,只有在鱼身阶段所发生的,才是最有效的讯号。换句话说,其他座落在鱼尾及鱼头阶段的讯号,应予以忽略。关键在於怎麽判别鱼尾及鱼头阶段呢?这就需要交易员对市场行为有一定的认知程度。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:53:00 | 显示全部楼层
我在新书中将交易统整为三大元素,简单说明如下:

1. 市场分析
对於技术分析使用者来说,市场分析的要点包括市场目前的趋势以及未来可能的走向丶市场多空状态及强弱对比,目前市场所处的相对位置,以及各种市场行为的关键讯息。主要可归纳为两大关键:
1. 潜在风险与利润的评量
2. 市场状态。

例如市场的相对位置与多空强弱给予潜在风险与利润充份的参考依据;而市场行为例如支撑与压力丶攻击与调整等市场状态,提供交易人做交易策略的拟定以及资金配置的重要参考。

由此看来,在交易三大元素中,市场分析主要扮演了提供市场讯息的关键角色,是另外两大元素:交易策略以及资金管理不可或缺的最重要元素。

2. 交易策略

完成市场分析後,在下单以前需要规划相对应的交易策略,以达成将亏损最小化,利润最大化的交易目标。以吃鱼理论的角度来说,就是掌握鱼身的部份。从市场分析取得的关键讯息,评估潜在风险与利润,然後定制适合进出场的交易策略,或者观望。观望也是一种策略,其目的是等待适当的下手机会。

3. 资金管理

资金管理就是将资本--有限的资源,做有效的分配,根据市场潜在风险与利润,依造所定制的交易策略将资金分为几个部份,在不同的下手时机,以不同规模的资本投入市场。一般上可分为几个阶段:

a. 试单

通常是市场不确定性最高,市场可能在盘底或盘头的阶段。以做多为例,盘底期的成本价位相对较低,涨势一但发动,利润空间最为可观,然而在这期间其不确定性风险最高,所以一般作为试单所投入的资金比重最小。以吃鱼理论来看,一般会在鱼尾阶段试多单,或鱼头阶段试空单。

b. 布局

试单以後,当走势逐渐对交易人所选择的交易方向有利的条件下,可分批布建基本仓位,值得注意的是,布局期间必须完全依照交易策略来进行,换句话说,交易策略在定制时就必须考虑到布局的方法。而资金管理则依据布局的方法,管理所需投入的资金比重。以吃鱼理论来看,一般在型态逐渐明朗,有机会从鱼尾或鱼头阶段转鱼身的期间积极布局。

c. 加码

在布局单或试单获利的条件之下,可依照策略规划加码时机,以及依据资金管理方法分配加码的比重。以吃鱼理论来看,一般在鱼身刚形成,或延续形成的时机。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:55:43 | 显示全部楼层
之所以提出交易三个元素,是为了将交易更完整及更合理。简单来说,就是把交易不仅仅视为一买一卖的动作,而是包含了:
要买什麽?
需符合什麽条件?
什麽情况(讯号/依据)才要买?
这个时机这个位置要买进多少?
什麽情况(讯号/依据)才要卖?

这个时机这个位置要卖出多少?

等等的问题,都应该在交易下单或平仓之前就想好了。为此,我将交易的过程划分为三个阶段,称为交易三部曲,即
将交易的步骤划分为交易前丶交易时及交易後的任务分配,划分为盘前安排的周详规划丶盘中的确实执行,以及盘後的检讨丶修正以及改善阶段。以下简单说明交易三部曲各个阶段:

1. 盘前规划

之前提到的交易三元素主要是在这个阶段完成。由於交易人普遍上容易受到市场盘面变化影响到交易人的情绪,进而影响交易人的决策判断。为此,盘前的规划必须严谨而周全,所有的决策,包括资金部位的配置都在这期间拟定完成。


2. 盘中执行

交易人在盘中只需要参照盘前规划,根据市场状况,确实执行相应的交易行为即可。所谓确实执行,举例来说,假设目前欧元/美元(EUR/USD)的现价为1.1000点,参照盘前规划发现此价格已经达到停损的要求,交易人必须执行停损,全数出清,在这个条件下交易人需不带情感,确实依照盘前的决策,把仓位全数平仓,不能有丝毫带着侥幸的心理而拖延,或擅自改变主意的念头。


3. 盘後检讨

盘後检讨一般包含交易记录丶交易日志以及交易分析。

交易系统与交易三元素及交易三部曲以及下文
将会说明的交易系统的组成要素都有关系。
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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:57:17 | 显示全部楼层

交易系统主要根据昨天所提到的,交易三部曲中,盘前规划的分析部份取得市场资讯,并且配合交易策略及资金管理,有系统的拟定交易规则。其中,交易系统的第一个规则就是判断市场方向

一般来说,尤其是大马股市,只能做多不能做空。对股市的交易者而言,顺势操作,就是顺应多头趋势的交易。所以在进场操作之前,交易人必须先判定股市是否属於多头趋势,或者正准备从空头趋势扭转为多头趋势。就好比搭车前往某个目的地,买好了车票以後,必须上对列车,往北的目的地,就要坐上北上的列车,避免错上往南的列车。

期货及外汇市场则是无论多空皆可交易,所以交易系统应判断市场的短期丶中期及长期趋势,以决定交易的周期以及交易方向。在此连载的文章中,从最初只重视买讯和卖讯,经过一系列的改善,最後套用吃鱼理论时,因决定鱼身的方向而需针对市场的方向做判断。例如翻空为多,在交替结束以前判断鱼尾或鱼头走势是否已近尾声等。
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