楼主: 詩魂

这样学技术分析最有效(全)

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:39:34 | 显示全部楼层
指标讯号的失效问题,到底是不是特例?这个留待读者们自行验证,我直接告诉大家一个残酷的事实:指标讯号的失效非但不是特例,而且是常态。为什麽呢?其实不难理解,所以在此也先让读者们自行思考,欢迎您到趋客网或我们的FB留言说说您的看法。

交易人使用指标都会遇到指标失效的问题,而面对这种问题,交易人会有几种常见的反应:
1. 放弃
     a. 再去找其他工具或学新的技术
     b. 直接放弃技术分析。所以"技术分析无用论" 不时会出现在市场的言论当中。

2. 改进
     a. 调整指标参数,直到有效为止。
     b. 找其他工具/指标来辅助

如果是您,会怎麽做呢?如果您选择改进,会怎麽改进呢?欢迎您直接在此留言或到我们的FB跟大家过过招。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:41:13 | 显示全部楼层
不知道您是否想到怎麽改进这个黄金交叉与死亡交叉的指标失效问题了呢?我在Investalks分享会当天讲解了指标失效的主要原因,并且提出怎麽根据主因来改进这个问题。为免妨碍您思考,所以我在此先卖个关子,让您先思考:交叉讯号的指标失效,主要原因为何?

前文提到,针对指标的改进,方法不外乎:
     a. 调整指标参数,直到有效为止。

     b. 找其他工具/指标来辅助

方法其实有很多种,我在分享会所分享的方法是类似第一种:调整指标参数,直到有效为止。怎麽说类似呢?因为我并没有不断的fine tune指标参数直到有效,而是采用合理的指标参数来改进问题。我分享的方法是:
同样在10MA与65MA黄金交叉後进场,但不以10MA与65MA死亡交叉後退出,而是提前退出,所采用的讯号是以5MA与21MA的死亡交叉讯号做为退出的依据。

为何这麽做呢?同样为免妨碍您思考,所以我在此先卖个关子,让您先思考,欢迎您直接在此留言或到我们的FB,与大家一起讨论丶过招。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:42:39 | 显示全部楼层
无论您是否已经想到,以10MA与65MA黄金交叉後进场,但不以10MA与65MA死亡交叉後退出,而是提前退出,以5MA与21MA的死亡交叉讯号做为退出的依据的原因为何,今天我们就直接来看改善之後的效果:



继续保留之前标示的方式,即以蓝色圈圈表示10MA与65MA发生黄金交叉的时机,而红色圈圈则表示10MA与65MA 发生死亡交叉的时机。另外我用方框来表示5MA与21MA的交叉发生时机,同样的,以红色表示死亡交叉,蓝色表示黄金交叉

由图很容易可看出,方框比圈圈更早发生,也更能保住盈利。这意味着改善已经成功了吗?不妨从历史走势图,做更多的验证,才能确认,或者发现更多的问题。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:44:25 | 显示全部楼层
再来一个范例,请看Topglov於2012年9月至2013年4月间的走势图:

先看第一个红色圈圈,代表10MA与65MA发生死亡交叉。虽然股票可能无法放空(Short selling),但其他市场例如外汇及期货都允许放空,所以在解说的时候仍然多空都不错过。假设在死亡交叉後放空,然後很明显的在蓝色圈圈,也就是10MA与65MA黄金交叉时平仓,很显然是亏的。但如果把平仓的依据改为图中蓝色方框,即5MA与21MA黄金交叉,显然有很大的改善,也许没什麽赚,甚至还小赔,但始终比篮色圈圈,对上去的K棒那个位置才平仓好得多。

假设在蓝色圈圈,即10MA与65MA黄金交叉时,对上去的K棒那个位置进场买进,然後在图中第二个红色圈圈,即10MA与65MA死亡交叉时,对下来的K棒那个位置才平仓,也是很明显的造成亏损。如果改成在图中第二个红色方框,即5MA与21MA的死亡交叉平仓,也是很明显的有所改善

用领先退出的方法,是否很好的改善了原先的问题呢?还是又会引发其他的问题发生?我先卖个关子,您不妨先随机找些历史走势图验证看看。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:45:55 | 显示全部楼层
用领先退出的方法,是否很好的改善了原先的问题呢?还是又会引发其他的问题发生?
不知您是否找了些历史走势图来验证?如果没有,我提供一个Oldtown於2015年10月至2016年5月的例子,请见PPT:



由图很明显看出,蓝色圈圈的10MA与65MA黄金交叉後,没多久即发生红色方框,5MA与21MA的死亡交叉。
换句话说,进场後不久就停损了。停损了还不打紧,股价没因此带动10MA与65MA发生死亡交叉,反而发生图中所示的鸭嘴向上讯号。您应该再度进场追买,还是观望呢?

由图很明显看出,鸭嘴向上讯号发生後,股价应声大涨,而且後续如图中再度发生红色方框的5MA与21MA死亡交叉讯号时,若领先退出,确实比红色圈圈的10MA与65MA死亡交叉讯号退出,能保住更多盈利。换句话说,这个领先退出法,确实发生效用。

但在第一次的红色方框,却失手了。这是怎麽回事呢?是什麽原因呢?要如何避免呢?还是您认为这种停损是可接受的,毕竟後续追买的话,也把赔的给狠狠赚回来了?欢迎您直接在此留言或到我们的FB,与大家一起讨论丶过招。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:47:49 | 显示全部楼层
指标讯号,在不确定性高的状态时机点发生时,常常扮演着"杂讯"的角色,也就是说,这些讯号并不是真的会发挥其效果,俗称的假突破现象也是一种。换句话说,除了指标的黄金交叉和死亡交叉也可会发生假突破的现象。这不难理解,突破现象在一般人的认知中代表着股价突破某个关键点,以均线为例,就是突破某个均线。

事实上,黄金交叉也是突破的一种,这很容易理解,只要将均线黄金交叉中的短均线参数改为1,例如日线图中的短均线改为1日均线,则短均线(1MA)与长均线(x MA, x>1)黄金交叉时,就等同於对x日均线突破了

假突破要怎麽避免?假突破的反义词,我们故且称之为真突破,换句话说,要如何辨识真突破?
事实上我们无法百分百辨识真突破,但可以用一些方法提高胜率,例如我推荐的方法,即突破的确认法
相信<<料势如神>>的读者们会有印象,因为书中第六章及第七章就大量采用这个方法做为突破的进一步确认。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:49:44 | 显示全部楼层
指標確認的方法,簡述如下,詳細的說明以及範例,敬請參閱<<料勢如神>>。
當指標訊號發生時,例如黃金交叉,我們應重視的是K線而非指標,指標發生訊號時的那一根K棒可視為關鍵K棒
IF 關鍵K棒:
1. 沒有預期的行為,例如黃金交叉,應該要表現多頭強勢。但如果黃金交叉後反而出現黑K,可以直接予以忽略,或者等下一筆K線做確認,如果還是沒有預期的強勢表現,例如日出陽線,出大量等行為,可以直接忽略這個訊號

2. 有出現預期的行為表現,但它的下一筆K線卻出現相反的訊號。例如黃金交叉的當筆K棒為日出長陽,帶量。但其下一筆K棒卻以日落收長陰收破關鍵K棒,也確認黃金交叉訊號失效。

3. 有出現預期的行為表現,而且它的下一筆K線持續強勢,確認指標訊號有效

4. 有出現預期的行為表現,但它的下一筆K線沒有持續強勢,但也沒有出現如2的行為,應取箱觀察,以兩筆K棒的最高點與最低點畫出箱子。以黃金交叉為例:
a. 如果不破箱底,反而是以強勢K棒突破箱頂,確認指標訊號有效

b. 如果不以強勢K棒突破箱頂,反而跌破箱底,確認指標訊號無效

c. 如果未出現a, b之現象,持續予以觀察

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:56:43 | 显示全部楼层
前文提到指标确认的方法,不知您还记得多少呢?没关系,记不住是正常的,一个新学习的方法,需要调出大量的历史走势图表进行验证丶思考丶练习,才能逐渐把文字所描述的步骤,转化为自己在操作上的方法。

让我们看回原来的,指标发生杂讯的例子,如果加上确认的方法是否能有效的过滤杂讯?
请见PPT:


图中所示的10MA与65MA形成黄金交叉的那一笔K棒是对多头有利的长阳线,看来黄金交叉是有效的,但如果您进一步做确认,等待它的下一笔K线出现以後才做评估,发现其下一笔K线属於前文提到的:4. 有出现预期的行为表现,但它的下一笔K线没有持续强势,但也没有出现如2的行为,应取箱观察,以两笔K棒的最高点与最低点画出箱子

在取箱观察後,发现股价後来以黑K跌破箱底,属於前文所提到的:4b. 如果不以强势K棒突破箱顶,反而跌破箱底,确认指标讯号无效 。这表示原本看似有效的黄金交叉讯号,实际上是一杂讯,应予以忽略。

而後出现的鸭嘴向上讯号,是以长阳带动10MA偏离65MA所形成,看似有效的鸭嘴讯号,是否其实也只不过是杂讯的假相呢?很简单,再度使用确认的方法即可。结果其下一笔K线,很显然属於:3. 有出现预期的行为表现,而且它的下一笔K线持续强势,确认指标讯号有效 。由此进一步确认鸭嘴向上的讯号有效。

指标的进一步确认方法,其优点很明显,就是能过滤指标杂讯。那它是否也有很明显的缺点呢?如果有,会是什麽?欢迎您提出来跟大家一起讨论。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:11:18 | 显示全部楼层
除了上文所讲述的例子,还可以参考这张PPT:

因为这张PPT是将上文所讲述的走势,做部份的放大,让您可以进一步看出确认的方法如何取箱观察。

只看一个例子无法有足够的说服力。让我们来看看另一个例子,我举的例子总是挑选大家耳熟能详的公司为图例,例如Genting,请看这张PPT:


依照惯例,蓝色圈圈代表10MA与65MA黄金交叉,蓝色方框代表5MA与21MA黄金交叉;红色圈圈代表10MA与65MA死亡交叉,红色方框代表5MA与21MA死亡交叉。就从第一个蓝色圈圈开始看,10MA与65MA发生黄金交叉,相信您已经掌握了确认的方法,进一步确认,长阳突破关键K,完美,买进。买进後只高兴没几天,就发生5MA与21MA的死亡交叉。虽然图中没有标示出5MA与21MA死亡交叉的确认,相信您可以看出此讯号经确认是有效的。

由这个图例可看出另一个问题。指标确认的方法是为了过滤指标杂讯。在这图例中,虽然确认指标讯号有效,但其发挥的效果太短,差强人意,并没有如预期的直接发动鱼身走势。这是什麽原因呢?如果是您,又会从何下手改进甚至解决这个问题呢?还是接受偶而的停损是在合理的范围这个原则?请您提出您的看法,跟大家一起讨论丶求进步。



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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-14 09:34:51 | 显示全部楼层
我们稍微总结一下这阵子讨论的指标讯号所带来的效果以及失效问题,包括我们怎麽着手改善这些问题。
我们用了迄今可说是最常见也最简单的指标以及其用法:移动平均线搭配两种指标讯号:
1. 交叉(黄金及死亡)
2. 鸭嘴(向上及向下)

首先我们发现了它的惊人效果,尤其是那种业绩出色,涨势惊人的股票,能抓到起涨点及起跌点,吃下整个波段,获利可以连翻好几倍,不过是用了两种最简单的指标便能发挥出惊人的效果。

再来我们发现有的时候,惊人的效果从惊喜变成了惊悚,指标变成反指标。原因是从波段的起涨点进场再从波段的起跌点出场,当起跌点低於起涨点时就讨不到好处,本来的大赚变成了赔钱出场。为了保住盈利,所以改善了工具,领先出场发挥了效果

再来我们发现有时指标讯号频繁出现,但10个里面可能只有一两个发挥效果,其他都是杂讯。所以我们用了指标确认的方法过滤讯号。虽然不能保证100分之100过滤乾净,但也确实提高了胜率。

再来我们发现指标经过确认後,确实发动了,但发挥的时间太短促,幅度也太小,很快又停损了。以至於我们需要再改善这个工具。

大家可能已经发现我的套路,就是不断的从应用中,或从不断的验证中发现问题,然後了解问题,然後寻找解决的方法,然後再经过应用/验证丶发现问题丶寻找解决方案,......一直重覆这个回路,直到满意或者说达到稳定获利为止。

在这个过程中所遇到的所有问题,其实我都有各种解法。我在这一系统的分享中所用的方法,未必是最佳解,而是选择了相对比较简单而且实用的方法来解决。比如领先退出的方法,可以有很多种,我过去有很多文章也提到相关的方法。但我选择采用5MA与21MA的交叉,是为了简化分享,既然这系列的分享主要使用交叉及鸭嘴,为求一致性,所以继续延用交叉的方法来改善。事实上它并非最有效的方法,但就学习的门槛来说是比较低的。

在上述所有的问题中,您有更好的解决方法吗?欢迎您分享丶跟大家一起讨论。


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