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这样学技术分析最有效(全)

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千钧一发交易员千钧一发教练趋客作家

詩魂 发表于 2016-12-13 15:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式


我的分享主题是«打造专属的交易系统»,副主题为«技术分析--如何学以致用»。这两者有什麽关系呢?


流浪?旅行?
交易就是买丶卖,两个动作而已何必搞什麽交易系统这麽麻烦? 比如说我想离开槟城,南下JB旅游,确实可以很简单的看成两个动作,即在槟城开车上路,到达JB後下车游玩。但这没有旅行的意义,在这之前,必须要有最基本的旅游规划,例如目的地在哪?沿途停靠哪些旅游景点,吃的丶住的等等各方面的问题都要如何解决?否则就只是流浪,而非旅行。


应对高度不确定的市场
同样的,交易除了买和卖,还需有一系列的过程以帮助交易人达成交易的目标,否则就跟赌徒下赌注没什麽分别:全凭感觉下注,然後坐等命运的裁决。交易人需要透过一些方法来应对万变的丶高度不确定的市场,这些方法包括风险管理 (Risk Management)丶交易策略 (Trading Strategies) 以及资金管理 (Money Management)

一个完整的交易除了买进丶卖出以外,更包含了市场分析丶风险管理丶交易策略以及资金管理。其中,风险管理丶交易策略以及资金管理都跟市场分析有关,由市场分析取得市场的资讯,需包含风险的评估以及潜在利润的多寡以做为风险管理的重要依据,例如以市场的状态做为交易策略以及资金管理的参考依据。
   

交易系统的目的
由此看来,一个完整的交易是由一系列复杂的程序所构成,绝非仅仅是简单的买进和卖出动作。为了将整个复杂的过程做系统性的简化,交易人有必要创建一个交易系统来实行与管控这整个完整的交易程序,除此之外,交易系统也需考量交易结束後的检讨与改善,不断的优化与改进,透过不断的升级,达到帮助交易人稳定获利的目标


交易的修炼没有捷径,但能避免走上冤枉路。竭诚邀请您与我们一同成长,迈向稳定获利之路。
欢迎订阅[趋客网--交易员的修炼] 频道。在这里,诗魂每天与您聊市场丶谈交易心法丶分享交易员的各项修炼以及技术分析的点点滴滴。https://telegram.me/trencle
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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:19:22 | 显示全部楼层


交易系统的误解
很多人误认为交易系统是全职的专业交易员才需要的复杂系统。甚至有很多人误把交易系统与程式交易画上等号。交易系统与程式交易确实有些雷同之处,都是很有系统且明确,规范一系列的买卖规则。然而程式交易更偏向机械化,因此有较多局限,而交易系统可以更有弹性。程式交易需要交易系统做为交易原则,但交易系统不见得需要程式化。

交易系统并非全职的专业交易员才需要,也不见得是复杂的系统。在我分享的范例中所构建的交易系统,就非常简单,但足够完整。昨天有提到为什麽交易人需要专属的交易系统,相信大家已看出交易系统的必要,而且是所有交易人都有必要根据自身的财务情况丶交易风格与个性打造专属的交易系统。


学习技术分析的痛点
分享内容的副主题为«技术分析--如何学以致用»。多年来与读者交流,了解到技术分析学习者所面临的种种困难中,最大同时也是最重要的一点,就是无法将所学有效的套用在交易当中。应用类的技术分析或许还好,例如指标,其本身就是为了应用而打造的交易工具。但如果只了解指标怎麽用,忽略其背後的理论基础,就容易发生问题。理论类的技术例如波浪理论丶趋势理论等,太像做学问,而且往往像马後炮一样的事後诸葛。走势完成以後看,一点问题都没有,但走势还在行进间,怎麽套用,这才是关键以及最困难的。所以偏向理论的技术,最大的难题除了怎麽从理论转化为应用方法以外,还包括怎麽在走势行进间适当的使用。

而这个将理论转化为应用的方法,并且能不断打磨丶改善方法的过程,却是与打造专属交易系统,完全一致的过程

我所分享的,是一个学以致用的方法论,依循这个方法能将所学转化为应用方法以外,同时也能为自己打造专属的交易系统,一个目标完成两个愿望,您准备好了吗?



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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:20:29 | 显示全部楼层


为了让大家能在最短的时间内,快速掌握整个打造专属交易系统的过程,同时也为了凸显,既便是最最简单的工具,只要使用得当,便能超常发挥其效用,达到意想不到的好效果,所以在这次分享会中,便以最容易学习丶最多人使用的指标及用法的搭配,所以示范了用两条移动平均线(简称均线)的两个最简单的用法:
1. 黄金交叉与死亡交叉
2. 鸭嘴向上与鸭嘴向下



以下简单说明什麽是黄金交叉丶死亡交叉丶鸭嘴向上及鸭嘴向下:
1. 黄金交叉:走势原本偏向空头(下跌趋势),即短周期的指标线原本在长周期的指标线之下,当短指标线由下,转折向上突破长指标线,形成交叉的现象称为黄金交叉

2. 死亡交叉:走势原本偏向多头(上涨趋势),即短周期的指标线原本在长周期的指标线之上,当短指标线由上,转折向下跌破长指标线,形成交叉的现象称为死亡交叉

3. 鸭嘴向上:走势原本偏向多头,即短周期的指标线原本在长周期的指标线之上,当短指标线由上,转折向下靠往长指标线,未形成死亡交叉,又再度转折向上,形成类似鸭子张嘴的喇叭状,称为鸭嘴向上

4. 鸭嘴向下:走势原本偏向空头,即短周期的指标线原本在长周期的指标线之下,当短指标线由下,转折向上靠往长指标线,未形成黄金交叉,又再度转折向开,形成类似倒挂的鸭子张嘴的喇叭状,称为鸭嘴向下


由於黄金交叉以及鸭嘴向上,属於对多头有利的讯号,可做为买讯或加码的讯号;而死亡交叉及鸭嘴向下,属於对空头有利的讯号,可做为卖讯或融券卖空的加码讯号

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:22:09 | 显示全部楼层


上文提到,黄金交叉以及鸭嘴向上,属於对多头有利的讯号,可做为买讯或加码的讯号;而死亡交叉及鸭嘴向下,属於对空头有利的讯号,可做为卖讯或融券卖空的加码讯号。本文就直接拿这买卖讯号来看一个例子,是topglov 在2003年至2004年期间的走势。

图中标示黄金交叉处,买进去以後,在这大约一年期间,都没有出现死亡交叉的讯号,反而多次发生鸭嘴向上的加码讯号。图中标示了两处比较明显的鸭嘴向上讯号,事实上,在这期间,走势一路向上飙涨,多次发生了鸭嘴向上的讯号,如果把所有鸭嘴讯号都画在图表上,肯定眼花撩乱,所以只选择两处标上鸭嘴向上讯号的位置。其他同样也发生鸭嘴向上的位置,大家有发现吗?大家可以自行练习,不妨回覆您的答案一起讨论。

物有本末,事有终始,走势不会没完没了的一路向北,有天总会转折向下。Topglove走势最终在图中标示死亡交叉处出现卖讯,虽然已经跌了一段,但如果投资人是从黄金交叉处开始进场,并在鸭嘴向上讯号一路加码,最终在死亡交叉发生後退出,也是赚翻了。


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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:23:51 | 显示全部楼层


接着看topglov在2009年1月到2010年6月间的这段走势,用同样的买卖讯号,是否也能抓到飙涨的肥美鱼身?
图中圈起来的部份,大约在2009年1月左右,10日移动平均线与65日移动平均线发生黄金交叉,是一买讯。
黄金交叉发生後,一直到大约2010年5月左右才出现10日移动平均线与65日移动平均线发生死亡交叉的卖出讯号。
股价飙涨一年多的时间,从大约4块钱涨到12块钱左右,股价飙涨了3倍。

只不过用最简单的黄金交叉丶死亡交叉与鸭嘴讯号,就能抓到飙股,一年翻三倍,而且在这段期间,除了图中标示的
鸭嘴讯号,一路向北期间也多次出现鸭嘴向上的加码讯号 (请读者自行练习),如果加上加码,整体操作绩效超过三倍。交易赚钱真的就是如此简单吗?


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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:24:42 | 显示全部楼层


把时间转移到2015年初至2016年初的这段期间,同样的topglov,同样的买卖原则是否一样能带来惊喜?
在这期间,套用同样的买卖方法,结果也是让人相当兴奋。从2015年初的黄金交叉开始起涨而买进,一直到2016年初之间都再也没有发生死亡交叉的卖出讯号,反而在这期间多次出现鸭嘴向上的加码讯号,交易人可以如图中所示的鸭嘴讯号一路加码直到死亡交叉出现为止。

到目前为止,看来交易很适合走极简风,只要简单的四个讯号:
买讯:黄金交叉丶鸭嘴向上
卖讯:死亡交叉丶鸭嘴向下
就有相当好的操作绩效。大家可能会有个疑问,或许这几个讯号,只不过是特别适合topglov这支股票,套在别的股票上就会失效了吧。这麽简单的话,大家都能把股市当ATM提款机了,不是吗?

很简单,直接把这几个讯号套在其他股票做验证就行了。明天就向大家分享其他股票的运用情况。

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:26:12 | 显示全部楼层


同一种买卖的交易方法,如果只能套用在某一支股票上,就不能视为经得起市场考验的技术工具,必然会遭到市场淘汰。任何股票,任何金融市场,包括衍生性金融商品( Financial Derivatives),只要有图表可做分析,都应适用,如此才符合 "经得起市场考验"的条件。除此之外,一个合格的技术工具,除了要能经得起市场考验,我个人还要求,必须经得起时间考验。

所谓经得起时间考验有两层意思。一个是指长期适用。例如,这方法在1990年适用,在2000年时还适用,至今2016年仍然适用,同时,在未来无论何时都能适用。另一层意思是指任何周期都适用。无论是在日线图丶周线图丶月线图丶甚至短至1分钟线图,统统都能适用。

符合市场,同时符合两层时间考验的技术工具,对我而言才算合格,才会进一步探究该工具的效果,以及如何增进它的效果。例如POS从2016年6月至10月 (当初准备PPT时的时间)的走势图表。我就不做解说了,有兴趣的朋友不妨自行做练习,若有疑问,欢迎大家在此进行讨论。

点评

本文的分享请看POS从 -》 这里应该是2013年6月至10月?  发表于 2016-12-14 16:25
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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:32:54 | 显示全部楼层


以指标交叉及鸭嘴讯号做为买卖的依据,在Topglov已经示范过,不同时间段,都是有效的交易讯号。至於另一层的时间考验:交易周期,就由读者自行练习,例如找Topglov的周线图表做练习。

另一个考验:不同市场的考验方面,前文是请读者自行针对POS於2016年6月至10月间的日线走势来练习。在这期间,这个买卖方法也是有效的。本文要看的同样是POS,在另一个时间段:2012年11月至2013年12月之间走势是否也能用同样的方法捕捉到大行情。

相信经过这几天的练习,读者们都能轻易分辨与捕捉这些讯号,读者们也可以参考这张PPT的标注。同样的,请有兴趣的读者们自行练习即可,也很欢迎大家一起讨论:
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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:35:40 | 显示全部楼层
到目前为止,黄金交叉丶死亡交叉丶鸭嘴向上及向下的讯号表现可说是完美得难以挑剔。虽然这些实例我也没特意花时间去找寻,就只是想想前阵子什麽股票最红最多人讨论,然後脑海里闪烁着着Topglov及POS。Topglov前阵子因兹卡病毒问题让它频频在媒体曝光,而POS是我们趋客网的选股中,较多人讨论的个股。完全用这样的逻辑去找例子,完全没有精挑细选。

然而,这足以说明这几个指标买卖讯号是经得起市场及时间考验的指标吗?先别急着下结论,事实上我还没有诚实的告诉您真相。我之前刻意扮演一个角色,一个在市面上许多作者丶甚至市场上许多课程的老师常用的技俩:以偏盖全

之前的范例,虽然并非精挑细选,但也是刻意找能完美让讯号发挥的段落。事实上还有更多是指标讯号失效的时段,我还没有讲。所谓的以偏盖全,就是只show指标有效的范例,隐藏指标失效的范围。 我在分享会上特别强调,这不能全怪这类作者及老师。毕竟他们销售的方法并非完全不可靠,只是没有总是"可靠"。产品的销售,一向都在强调其优点,放大特点,避免谈及其缺点。例如,广告常会夸大产品功效,甚至不实报导。做为消费者的我们,必须要有辨识的认知能力,抱着怀疑的心态去解读每个广告或销售台词。

幸亏技术分析工具的验证尚且简单,只需要花功夫遍历尽量多的图表即可。其他例如医药产品,就只能用生命来验证了。

前文所用的范例,都是黄金交叉後就起涨,途中经历好几次鸭嘴向上的加码点,最後发生死亡交叉後结束涨势。
但请您再看这张ppt:



眼尖的您,是否已看出,这张图表其实就是


中撷取更广的范围来看真相。

由图可看出,在黄金交叉便起涨以前,也经历过一次黄金交叉,但此後没有应声大涨,反而调整一段长时间後让指标发生死亡交叉。这一买一卖就亏钱了,虽然後续的黄金交叉和鸭嘴讯号发生了效用,肯定能把之前亏的部份给赚回来,看起来,还不错嘛,停损在所难免,最重要的是能让亏损最小化,获利最大化嘛,诗魂已经强调过这个理念了。

万一频繁的发生黄金交叉再死亡交叉呢?

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 楼主| 詩魂 发表于 2016-12-13 15:38:21 | 显示全部楼层
前文提到,之前我所用的范例,都是黄金交叉後就起涨,途中经历好几次鸭嘴向上的加码点,最後发生死亡交叉後结束涨势。而上文所用的PPT,在黄金交叉便起涨以前,也经历过一次黄金交叉,但此後非但没涨,反而让指标发生死亡交叉。这一买一卖就亏钱了,虽然後续的走势还是让指标发生了效用,肯定能把之前亏的部份给赚回来,看起来只要能让亏损最小化,获利最大化,长期操作还是能稳定获利。

万一频繁的发生黄金交叉再死亡交叉呢?请看PPT:

图中以蓝色圈圈表示10MA与65MA发生黄金交叉的时机,而红色圈圈则表示10MA与65MA 发生死亡交叉的时机。在这个图例可看出指标以一两招打天下的瓶颈,这招在这段走势中失灵了,不但赚不到钱,反而亏钱;买就赔,卖就涨给您看。不但指标失灵,而且还成了反指标了。

值得注意的是,别以蓝色圈圈红色圈圈的位置做比较,应以蓝色圈圈对上去的K线,以及红色圈圈对下来的K线之间做比较。因为圈圈所标注的位置是均线的位置,但我们并非以平均价格做交易,而是以K棒所示的价格做交易。

或许丶也许丶说不定丶有可能丶难道丶莫非,......这只是特例?

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