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淺談趨勢、K線及指標

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VictorCHAN 发表于 2016-4-19 09:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

最近大家都在討論指標(Indicator),我也借此機會跟大家分享我對指標的看法。很多人都問我,是否只用candle stick觀察市場?或問我為什麼不用指標呢?

我想,會這麼問的主因是我的一系列分享文只講大家最不愛的K線,卻未提大家最常使用的指標。事實上,我不但有在使用指標,而且愛用指標。只不過我比較不常用罷了。

在用技術分析觀察金融市場,或對金融市場做分析時,我很重視主、次,先、後的順序及觀念。就好比說我們今天要從甲地到乙地,如果從甲地到乙地是我再熟悉不過的路途,我們可以不假思索,憑著感覺,邊開車邊想事情(不良示範),然後不知不覺就到了乙地。假如乙地是很陌生的地方呢?首先,我們打開地圖(假設我們沒有裝GPS衛星導航系統),通常我們會怎麼看地圖?首先一定是找出乙地距離甲地的相對位置及方向。碓定好方向以後,注意途中會經過哪些路,然後我們就可以開車出發了。

從甲到乙的途中,可能會發生一些意想不到的事。也許某條路根本不通,而地圖是舊的。或者道路正在施工,必須改道。怎麼辦呢?只好找其他出路啊……於是我們改道,也許需要先停下來問路,無論如何,只要走的方向是正確的,雖然可能繞道會花很多時間,但最後還是有機會到達目標—目的地乙地。

回到交易的觀點。我們要short或long某個currency pair時,不也是需要先確認走勢的方向嗎?雖然交易期間,可能會突發一些意想不到的狀況,這時我們必須先停下來好好觀察別條路,千萬不要傻傻地繼續前進。只要方向是正確的,最終還是有很大的機會到達目標。如果往乙地的方向真的都沒有路可以通了,至少我們先停下來而不是繼續盲無目地地亂闖,我們知道暫時去不了乙地,那就改去其他地方(換currency pair或先休息),或者在家休息先不出門了。

方向是我個人最重視的。而交易的方向就看趨勢。所以我在分享文的第一章就先講解趨勢,以及趨勢的判讀方法。程度很高的讀者讀起來會覺得很簡單,希望我快點講到重點(candle stick的判別法),但新手讀起來卻很吃力。因為這東西是很陌生的,是很少書會提到的,甚至很多教技術分析的老師也不見得會講的。但我還是花了長達一個月的時間去寫這些東西,讓有程度的讀者,當作加強印象般的複習。而沒有學過的讀者呢,其實有點概念就可以了,等到以後對技術分析漸漸熟,越來越熟的時候,再回頭來看,相信會更有收獲的。

K線,就好比是讓我們了解路面狀況,或交通狀況。很多時候,我們在路上常會發生一些預想不到的狀況。問題在於,我們要如何知道(甚至做到預先知道)狀況發生了,以及狀況發生前後要如何處理?

指標就像是交通號誌,告訴我們可以前進,還是需要停下來等待。當然,大部份的指標都可以用來判斷趨勢(有機會的話我將來再教大家),但其效果仍然沒有純粹從線型來判斷趨勢好。除了作為交易訊號,它也可以用來輔助走勢的判斷,有時還比K線更早出現訊號。所以,趨勢對了,K線對了,指標出現的訊號就很有用。但如果單純出現指標訊號,就不見得對了。

就好比是下雨前,天空會出現烏雲,也可能打雷。所以我們看到天空會出現烏雲,或打雷,就暗示我們快下雨了,記得帶雨傘出門,或開車出門。但天空出現烏雲,一定會下雨嗎?

我曾經說過,指標會用就可以了。不過,如果能了解指標的意義會更好。就像是我們知道天空出現烏雲,可能會下雨。這樣就足夠了。天空為什麼出現烏雲,重不重要呢?我個人覺得,知道比不知道來得好。這樣有助於了解這個訊號產生的有效性高或不高,有可能是我們看錯了,並不是天空出現烏雲,而是傍晚了,天快黑了。

指標有很多類,最常見的是trend和oscillator,即趨勢指標及擺盪指標。指標並不需要多,同類的,會用一到兩種就可以了。例如趨勢指標,可以選擇移動平均線,MACD或Bollinger。有些軟件把MACD歸類為擺盪,我覺得無妨。但MACD是從均線變化而來的,我把它視為趨勢指標。但其用法又很接近擺盪指標。所以要歸類於哪一種,我覺得都無所謂。重點在於會使用。而擺盪指標用William,RSI,或隨機指標中選一個就可以了。

我個人有在使用的指標計有隨機指標,移動平均線,MACD,天羅地網(或用Bollinger代替)。指標有其週期適用性,例如RSI,隨機指標適合短線,而MACD適合中長線及短線。不過這也非絕對。比方說,我在日線使用隨機指標,看的就是短線訊號。如果我要看中長線,偏偏只會用隨機指標,怎麼辦呢?其實方法很簡單,只要在週線或月線使用隨機指標即可。MACD為何可長可短?因為DIF,MACD線用來判斷中長線,但MACD指標的柱狀體(又稱為DEF或D-M)可用來判斷短線。所以MACD的實用性是非常高的。

也許讀者好奇,那均線和Bollinger呢?先說Bollinger好了。我們在短線的time frame來使用,就適合短線,在長線的time frame來使用,就適合長線。而均線,有些人會用兩條,有些人會用三條在同一個timeframe上。分別代表短、中、長期的趨勢。也就是說,均線參數可用來判斷短、中、長期的趨勢。

為什麼指標訊號有時正確,有時卻會失準呢?以兩條均線為例,我們知道,當代表著短和長的均線黃金交叉時,往往暗示有一波波段行情。但事實真的如此嗎?這部份就留給讀者去做實驗吧,這就像天空出現烏雲,一定會下雨嗎?

好吧,假設讀者們已經做好實驗,發現實際上並非絕對如此。所以就有些專家告訴我們說,黃金交叉兩次的訊號才是對的。讀者們不妨再做實驗,看看黃金交叉兩次一定對嗎?明明有時交叉一次就對了,有時三次還不見得有波段行情。原因到底為何呢?

基本上,走勢只有兩種。一、調整走勢 二、攻擊走勢。攻擊走勢又可以分為向上攻擊及向下攻擊。而調整走勢也可以再分為盤堅和盤跌,是根據不同的方向做調整之意。作何指標的黃金交叉,或者說任何指標的訊號發生在攻擊前夕,調整之後,則指標訊號一定準確。否則,指標訊號就會時靈時不靈。也就是說,只要販賣指標或販賣交易系統者擷取攻擊走勢前夕,調整之後的指標或系統表現,便會彰顯這個指標或系統是多麼會賺錢了。

總結以上,趨勢及價(K線)是因,是本。而指標是果,是輔助工具。在趨勢及K線都正確的前提下,指標不失為好用的工具,但千萬不能倒果為因,以指標為主,其他基本的東西反而忽視。雖然我們可以用策略(包括止損),用資金管理來保護及補足指標的不足,但如果運氣不好,長期的停損金額也會很可觀。

诗魂手笔



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詩魂 发表于 2016-9-14 15:19:23 | 显示全部楼层

20160914重新排版



一直以來,有很多人問我,
是否只用candlestick觀察市場?
或問我為什麼不用指標呢?

我想,會這麼問的主因
只講大家最不愛的K線,
卻未提大家最常使用的指標。
事實上,我不但有在使用指標,
而且愛用指標。只不過我比較不常用罷了。

在用技術分析觀察金融市場,
或對金融市場做分析時,
我很重視主、次,先、後的順序及觀念。
就好比說我們今天要從甲地到乙地,
如果從甲地到乙地是我再熟悉不過的路途,
我們可以不假思索,憑著感覺,
邊開車邊想事情(不良示範),
然後不知不覺就到了乙地。
假如乙地是很陌生的地方呢?
首先,我們打開地圖(假設我們沒有裝GPS衛星導航系統),
一定是先找出乙地距離甲地的相對位置及方向。
碓定好方向以後,注意途中會經過哪些路,
然後我們就可以開車出發了。

從甲到乙的途中,可能會發生一些意想不到的事。
也許某條路根本不通,而地圖是舊的。
或者道路正在施工,必須改道。
怎麼辦呢?只好找其他出路啊……
於是我們改道,也許需要先停下來問路,
無論如何,只要走的方向是正確的,
雖然可能繞道會花很多時間,
但最後還是有機會到達目標—目的地:乙地。

回到交易的觀點。我們要買/賣某個股票,
或short或long某個currency pair時,
不也是需要先確認走勢的方向嗎?
雖然交易期間,可能會突發一些意想不到的狀況,
這時我們必須先停下來好好觀察別條路,
千萬不要傻傻地繼續前進。
只要方向是正確的,
最終還是有很大的機會到達目標。

如果往乙地的方向真的都沒有路可以通了,
至少我們先停下來而不是繼續盲無目地地亂闖,
我們知道暫時去不了乙地,那就改去其他地方
(換股或currencypair或先休息),
或者在家休息先不出門了。

方向是我個人最重視的。
交易的方向就看趨勢。
所以我往往第一章就先講解趨勢,
以及趨勢的判讀方法。
程度很高的讀者讀起來會覺得很簡單,
希望我快點講到重點(candlestick的判別法),
但新手讀起來卻很吃力。
因為這東西是很陌生的,
是很少書會提到的,
甚至很多教技術分析的老師也不見得會講的。
但我還是花了長達一個月的時間去寫這些東西,
讓有程度的讀者,
當作加強印象般的複習。
而沒有學過的讀者呢,
其實有點概念就可以了,
等到以後對技術分析漸漸熟,
越來越熟的時候,
再回頭來看,
相信會更有收獲的。

K線,
就好比是讓我們了解路面狀況,
或交通狀況。
很多時候,
我們在路上常會發生一些預想不到的狀況。
問題在於,
我們要如何知道(甚至做到預先知道)狀況發生了,
以及狀況發生前後要如何處理?

指標就像是交通號誌,
告訴我們可以前進,
還是需要停下來等待。
但其效果仍然沒有純粹從線型來判斷趨勢好。
除了作為交易訊號,
它也可以用來輔助走勢的判斷,
有時還比K線更早出現訊號。
所以,趨勢對了,K線對了,
指標出現的訊號就很有用。
但如果單純出現指標訊號,
就不見得對了。

就好比是下雨前,
天空會出現烏雲,
也可能打雷。
所以我們看到天空會出現烏雲,或打雷,
就暗示我們快下雨了,
記得帶雨傘出門,
或開車出門。
但天空出現烏雲,
一定會下雨嗎?

我曾經說過,
指標會用就可以了。
不過,如果能了解指標的意義會更好。
就像是我們知道天空出現烏雲,
可能會下雨。這樣就足夠了。
天空為什麼出現烏雲,重不重要呢?
我個人覺得,
知道比不知道來得好。
這樣有助於了解這個訊號產生的有效性高或不高,
有可能是我們看錯了,
並不是天空出現烏雲,
而是傍晚天快黑了。

指標有很多類,
最常見的是trend和oscillator,
即趨勢指標及擺盪指標。
指標並不需要多,
同類的,會用一到兩種就可以了。
例如趨勢指標,
可以選擇移動平均線、
MACD或Bollinger。
有些軟件把MACD歸類為擺盪,
我覺得無妨。
但MACD是從均線變化而來的,
我把它視為趨勢指標。
但其用法又很接近擺盪指標。
所以要歸類於哪一種,
我覺得都無所謂。
重點在於會使用。
而擺盪指標用Williams、RSI,
或隨機指標中選一個就可以了。

指標有其週期適用性,
例如RSI、隨機指標適合短線,
而MACD適合中長線及短線。
不過這也非絕對。
比方說,我在日線使用隨機指標,
看的就是短線訊號。
如果我要看中長線,
偏偏只會用隨機指標,怎麼辦呢?
其實方法很簡單,
只要在週線或月線使用隨機指標即可。
MACD為何可長可短?
因為DIF、MACD線用來判斷中長線,
但MACD指標的柱狀體
(又稱為DEF或D-M)可用來判斷短線。

也許讀者好奇,那均線和Bollinger呢?
先說Bollinger好了。
在短線的timeframe來使用就適合短線,
在長線的timeframe來使用就適合長線。
而均線,
有些人會用兩條,
有些人會用三條在同一個timeframe上。
分別代表短、中、長期的趨勢。
也就是說,
均線參數可用來判斷短、中、長期的趨勢。

為什麼指標訊號有時正確,
有時卻會失準呢?
以兩條均線為例,我們知道,
當代表著短和長的均線黃金交叉時,
往往暗示有一波波段行情。
但事實真的如此嗎?
這部份就留給讀者去做實驗吧,
這就像天空出現烏雲,一定會下雨嗎?

好吧,假設讀者們已經做好實驗,
發現實際上並非絕對如此。
所以就有些專家告訴我們說,
黃金交叉兩次的訊號才是對的。
讀者們不妨再做實驗,
看看黃金交叉兩次一定對嗎?
明明有時交叉一次就對了,
有時三次還不見得有波段行情。
原因到底為何呢?

基本上,走勢只有兩種。
一、調整走勢 二、攻擊走勢。
攻擊走勢又可以分為向上攻擊及向下攻擊。
而調整走勢也可以再分為盤堅和盤跌,
是根據不同的方向做調整之意。
作何指標的黃金交叉,
或者說任何指標的訊號發生在攻擊前夕,
調整之後,則指標訊號一定準確。
否則,指標訊號就會時靈時不靈。
也就是說,
只要販賣指標或販賣交易系統者擷取攻擊走勢前夕,
調整之後的指標或系統表現,
便會彰顯這個指標或系統是多麼會賺錢了。

總結以上,
趨勢及價(K線)是因,是本。
而指標是果,是輔助工具。
在趨勢及K線都正確的前提下,
指標不失為好用的工具,
千萬不能倒果為因--以指標為主,
其他基本的東西反而忽視。
雖然我們可以用策略(包括止損),
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但如果運氣不好,
長期的停損金額也會很可觀。

点评

这很赞!能够把复杂的东西这么具体而容易懂的说出来,真不容易!  发表于 2016-9-29 19:11
我被说中要害了。我大多数以指标为主。  发表于 2016-9-14 17:27
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江湖 发表于 2016-12-6 17:30:06 | 显示全部楼层
詩魂 发表于 2016-9-14 15:19
20160914重新排版

一直以來,有很多人問我,是否只用candlestick觀察市場?或問我為什麼不用指標呢?
...

老师说的K线 , 我有些疑问。  
如果单看K线 但用错指标 是不是代表 本来要搭飞机 结果是骑脚车。 结果距离相差十万八千里

我们需不需熟读每种指标的性能? 才能掌握K线的走势?
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詩魂 发表于 2016-12-6 21:19:31 | 显示全部楼层
江湖 发表于 2016-12-6 17:30
老师说的K线 , 我有些疑问。  
如果单看K线 但用错指标 是不是代表 本来要搭飞机 结果是骑脚车。 结果距 ...
如果单看K线 但用错指标 是不是代表 本来要搭飞机 结果是骑脚车。 结果距离相差十万八千里
如果是用錯,嚴重的話不是飛機變腳踏車,而是墜機。

我们需不需熟读每种指标的性能? 才能掌握K线的走势?
最好要對指標有一定的了解。


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