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顺势操作之吃鱼理论

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詩魂 发表于 2015-3-7 13:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
顺势操作之吃鱼理论
文/ 诗魂


这是我当初在Investalks举办的2014年度大会,作为分享嘉宾时公开演说的内容。由於时间紧促,无法深入说明每一页投影片内容。为此,我便在 料势如神 Trend Oracle 专页上以连载的方式用文字分享,借以推广顺势操作的基础概念。


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我在Investalks举办的2014年度大会,作为分享嘉宾时公开演说时的情形


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吃鱼理论示意图

• 吃鱼理论
时间就是金钱。打开图表不难发现,在金融市场中主要可发现两种类型的走势:
1. 以漫长的时间在狭幅空间中游走的走势
2. 大幅度且快速上冲或下杀的走势。

前者交易时间长,获利少。後者则相反。事实上,在获利了结或认赔以前,只要还在市场中,就是把资金暴露在风险中。此外,原本可以有效利用於更有效率的市场之资金,套牢在不动如达摩的走势中,也是一种亏损。亏的是时间成本。

因此资金最有效率的管理就是把资金应用在"2. 大幅度且快速上冲或下杀的走势"中快速把获利的雪球放大。此即吃鱼理论的真谛:去头丶去尾,仅吃肥美的鱼肉足矣!

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吃鱼理论的买卖原则,就是低买高卖

• 交易原则:低买高卖
同上,当买卖的价差越大,则收益或亏损也就越大,套用吃鱼理论以及80/20法则,应把80%的资金有效利用於只有在20%出现鱼肉走势的机会上。

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吃鱼理论实际走势示意图


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 楼主| 詩魂 发表于 2015-3-7 16:29:15 | 显示全部楼层
2. 随机指标 (Stochastic)

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指标钝化实例1

指标被限制在0~100的空间内,所以无论走势涨得多麽凌厉,指标数值都不会超过100;反之,无论走势跌得多麽凶悍,指标数值都不会低於0。当指标处於80以上,代表走势已经涨高,随时有下跌的高风险。然而当指标处於20以下,代表走势已经超跌,随时有上涨的高机率。因此当走势是从20以下形成黄金交叉为买讯,从80以上形成死亡交叉为卖讯(或放空讯号)。

然而随机指标有一个缺点,由於它被限制在0~100的空间内,所以会形成钝化的现象。也就是当走势上涨凌厉时,会在80以上的空间缓步盘走。当走势下杀猛烈时,会在20以下的空间漫步游走。这容易因为误判而错失大好行情。

钝化的现象就像使用只能衡量少於100公斤的秤,去衡量超过100公斤的物体般失去效果。如果就此断定此物体不超过100公斤,或者当此物体的重量不断增加时竟全然不知都是非常荒谬的。我个人提出两种解决的方法,第一种方法非常直觉,就是换一个适当的秤即可。假设60分钟线图出现指标钝化的现象,就切换到更大层级的图表观察指标的变化,例如换去日线图。同样的,日线图发生指标钝化,便切换到周线图或月线图即可

另一个方法则是将原本在80以上死亡交叉的卖讯,改为指标死亡交叉後向下来到80以下的水平才视为卖讯。虽然提出这种改善方法,但我却不曾这样使用随机指标。我的惯用方法请见<<料势如神>>第6.5:摆荡指标之指标盘态与应用。

Slide11.JPG
指标死亡交叉後向下来到80以下的水平才视为卖讯





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 楼主| 詩魂 发表于 2015-3-7 13:55:31 | 显示全部楼层
• 神奇的指标
移动平均线

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移动平均线的顺势操作手法

指标的用法非常多元,但操作手法大同小异。以分别代表长周期及短周期的两条指标线为例,其用法不外乎黄金交叉丶死亡交叉丶鸭嘴向上及向下。其他用法可能来自於这四种用法的变形。

买讯:黄金交叉丶鴫嘴向上
卖讯:死亡交叉丶鸭嘴向下。

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两条指标线的应用原则

移动平均线的使用方法非常简单,而使用效果一点也不输给其他较复杂的指标。

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移动平均线应用於吃鱼理论示意图


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 楼主| 詩魂 发表于 2015-3-7 17:26:40 | 显示全部楼层
3. Bollinger Band
结合移动平均线与随机指标的优点,利用一条平均线与两个标准差值形成的上轨道与下轨道线,将走势包覆在内,形成三大空间。走势的振幅不大时,会被收复在平均线附近,若走势持续上涨,往往会在平均线以上,当走势强势上涨时,则会沿着上轨道线上涨。反之,若走势持续下跌,往往会在平均线以下,当走势强势下杀时,则会沿着下轨道线下挫。

因此,当走势开始穿越上轨道线後为一买进讯号。当走势向下穿越下轨道线後为一卖空讯号。因为当走势向上穿越上轨道线後,走势将可能会强势上涨。反之,当走势向下穿越下轨道线以後,走势将可能强烈下杀。若走势原本是沿着上轨道线上涨,一旦回到均线(收市价低於均线),为买多者的退出讯号。若走势原本是沿着下轨道线下跌,一旦回到均线(收市价高於均线),为卖空者的退出讯号。

走势向上穿越上轨道线也可做为卖出讯号;当走势向下穿越下轨道线以後也可做为买讯号。读者将对此感到困惑。因为走势向上穿越上轨道线是强烈的买进讯号,但同时也是卖出讯号;反之,当走势向下穿越下轨道线以後,走势将可能强烈下杀所以是卖空讯号,但同时也是买进讯号。到底如何区别讯号?差别为何?後续的SLICE将为您揭晓。

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当走势开始穿越上轨道线後为一买进讯号

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当走势向下穿越下轨道线後为一卖空讯号

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布林线指标向上穿越上轨道线後,至离开上轨线之间的获利为鱼身


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